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Starke und schwache Arbitragefreiheit von Finanzmärkten mit Geld-Brief-Spannen

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dc.contributor.authorBamberg, Günter
dc.contributor.authorKrapp, Michael
dc.contributor.editorGeyer-Schulz, Andreas
dc.contributor.editorTaudes, Alfred
dc.date.accessioned2019-11-14T11:01:23Z
dc.date.available2019-11-14T11:01:23Z
dc.date.issued2003
dc.description.abstractDer Begriff „Arbitragemöglichkeit“ kann mehr oder weniger restriktiv gefasst werden. Infolgedessen ergeben sich auch unterschiedliche Arbitragefreiheits- Konzepte. Für stochastische Kapitalmärkte wird meist die starke Arbitragefreiheit postuliert. Für reine Bond-Märkte wird dagegen häufig die schwache Arbitragefreiheit verwendet. Unter gewissen Voraussetzungen fallen diese beiden Konzepte zusammen. Die „Arbitrage durch Kassenhaltung“ ist speziell auf Bond-Märkte zugeschnitten und hat kein Pendant in stochastischen Kapitalmärkten. Der Ausschluss dieser Arbitragemöglichkeit ist gleichwertig mit dem Verbot negativer Forward Rates. Die verschiedenen Konzepte werden in vollkommenen Märkten und in Märkten mit nichtverschwindenden Geld-Brief-Spannen diskutiert.de
dc.identifier.isbn3-88579-362-8
dc.identifier.pissn1617-5468
dc.identifier.urihttps://dl.gi.de/handle/20.500.12116/29817
dc.language.isode
dc.publisherGesellschaft für Informatik e.V.
dc.relation.ispartofInformationswirtschaft: Ein Sektor mit Zukunft
dc.relation.ispartofseriesLecture Notes in Informatics (LNI) - Proceedings, Volume P-33
dc.titleStarke und schwache Arbitragefreiheit von Finanzmärkten mit Geld-Brief-Spannende
dc.typeText/Conference Paper
gi.citation.endPage276
gi.citation.publisherPlaceBonn
gi.citation.startPage261
gi.conference.date4.-5. September 2003
gi.conference.locationWien, Österreich
gi.conference.sessiontitleRegular Research Papers

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